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BIS报告:10月全球汇市日成交量降至5万亿美元

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

汇通网12月9日讯――国际清算银行(BIS)周日(12月8日)公布的分析显示,10月汇市每日成交量减少6%至5兆(万亿)美元,因日元和欧元的交易下滑。

4月时成交量达到5.3兆美元的高位,由于投资人为日本央行将推出积极货币刺激举措以重振经济而建立部位,使得日元的交易量激增。这导致日元兑多数主要货币大幅贬值。

但由于一面倒地做空日元,下半年交易兴致?#34892;?#28040;退。

美QE前景及预算角逐不确定,交投兴致遭打压

与此同时,美联储(FED)何时将缩减其刺激举措的不确定性,以及美国预算的政治角力,促使许多投资人退场观望,成交量因此下滑。许多仰赖交易活动来提振净利的大型银行,营收也因此而受到冲击。

BIS在汇市报告更新版中表示,欧元的交易活动同样受挫。这份报告为每三年发布一次,第一版报告是在9月公布。

报告指出,从2011年9月至2013年10月之间,欧元兑美元的现汇交易减少4,000亿美元,导致欧元的交易减少。

BIS分析报告并表示,整体现汇交易从2013年初的每日逾2兆美元,降至每日1.8兆美元。相比之下,作为仓位和资产曝险对冲的外汇换汇交易活动,自2011年初以来为每日2-2.2兆不等。

对冲基金和电脑交易

尽管交易量下滑,BIS分析报告指出外汇交易的成本已经下降。这吸引了很多新参与者在过去几年?#24230;?#22806;汇市场,包括对冲基金、电脑驱动交易商等。

数据显示,对冲基金和高频交易机构共占外汇市场交易量的11%。非报告银行――通常是规模较小的地方性商业银行或公有银行――占市场交易量的24%左右。它们是大型外汇交易银行的客户,但并不参与主要货币的做市。

在部?#33267;?#22495;,对冲基金的影响力更为显著――其在外汇远期和期权成交量分别占17%和21%。这是受到今年初投资者涌入美元/日元期权的推动,因为当时市场押注日本出台宽松的货币政策。

但是,代富裕客户和机构投资的对冲基金部分交易表现较差。

套利交易和针对市场趋势的押注也遭受了损失,因为利?#25163;?#38388;的差值缩小,且货币在狭窄区间内波动。套利交易即借入低收益货币进行投资,以?#38750;?#26356;高的收益。

因此,专精电脑驱动交易的外汇对冲基金掌管的资产,?#26377;?#36151;危机之前的超过300亿美元降至约100亿美元。

不过,根据BIS的评估,交易外汇等多种资产的宏观基金影响力有所增强,可能是2012年底和今年初日元交易量激增的背后推手。

高频交易商日趋成为市场中的重要一分子,占?#38477;?#23376;交易?#20302;?EBS)成交量的30%-35%。他们利用闪电般迅捷的电脑来进行交易。

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