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用ETF做T+0日内波段交易

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

常常听朋友抱怨说:“明明看准了趋势,买入了股票,却因为T+1日交易当天不能抛出,只能眼巴巴地等着下一个交易日。”我想,这也是很多短线投资?#35828;?#22256;惑,由于市场规则的限制,当天买入的股票或基金当天不能卖出。

用什么来解决这个问题呢?在这里我们介绍一种用ETF变相实现T+0交易的方法,也叫T+0日内波段套利交易,即变相的或者说带有对市场日内方向性判断性质的有风险的套利操作。

通常的做法是,当投资者判断市场盘中出现阶段性低点(例如市场盘中大幅急速下挫后并开始向上拐头,且各项技术指标也配合时),可以先在低点买入一篮子股票,然后换成ETF基金份额,待出现盘中反弹时迅速抛出ETF基金份额,从而变相实现T+0交易;或者投资者可以先在低点买入一定数量(最小赎回单位整数倍)的ETF,把ETF赎回成一篮子股票组合,待出现盘中反弹时将一篮子股票组合在市场中卖出。

举个简单的例子,假设:某ETF当日开盘价为1.614元、当日收盘价为1.706元、当日最低价为1.607元、当日最高价为1.716元,投资数量为100万份。如果按开盘价买入该ETF,赎回股票并以最高价卖出,则获利(1.716-1.614)×=元,投资回报率为6.32%;如果按开盘价买入ETF,赎回股票并以收盘价卖出,(1.706-1.614)×=元,投资回报率为5.70%。

由于这种交易方式在交易?#38382;?#19978;都相当于把时间拉长的套利交易,理论上?#37096;?#20197;在一个交易日反复交易,所以也称为延时套利交易。日内延时套利适合在指数大幅低开、随后强劲上升的交易日进行操作,其投资收益取决于套利者对于日内大?#22871;?#21183;的判断。

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